山西会馆位于锡林郭勒盟多伦旧城的西南。清乾隆十年(1745年)，旅居多伦的山西商人集资兴建。该馆是多伦地区的晋商进行结社、议事、--、娱乐的场所。与全国其他地区的山西会馆一样，该馆里面供奉的主神依然是关公。每个月的初一、初五、十五是山西商人进香的日子，这3天，伏魔宫内烟雾缭绕，热闹非凡。
会馆坐南朝北，是一座典型的整体呈现黄河文化建筑风格的建筑，其主要建筑布局均在一条中轴线上，周围与所配置的建筑相衔接，形成了左右对称，有一定纵深的建筑群落。会馆占地面积5500平方米，建筑面积1800平方米，由4进院落组成，有牌坊5座、大山门、下宿、大戏楼、钟鼓楼各一座及二山门、配殿、东西长廊、东西厢房、耳房、正大殿等。大牌楼高达数丈，东西两侧各有小牌楼1座，雕梁画柱，颇为壮观。大山门俗称“过马殿”，两侧立有泥塑彩绘战马，侧立马僮。西侧高大的拱形门上 书-有“晋者胜地”4个字。出山门是大戏楼，坐南朝北，高约3丈多。戏台由两根大红明柱支撑，台前横梁挂着1块匾，上 书-“水镜台”3个字。后堂悬挂的匾上 书-“紫金东来”，戏楼北面二山门上方挂的匾书有“千秋俎豆”4个字。门前两根大旗杆下雄居1对大石狮子，形态十分逼真。沿过殿出厅就是正大殿，正大殿是祭奉关公的主殿，两侧厢房墙壁上绘有三国人物故事画。殿内3座泥塑像，中间端坐关羽，左右关平、周仓，气势威猛。
“山西会馆”是当时在多伦经商的山西商人结社、--、议事和艺人娱乐的重要场所。会馆碑文记载，嘉庆、道光、民国初年历次重修，仅有记载的捐款山西籍客商就达千余户，足见当时在多伦经商的山西人有多少，当时多伦的商业有多发达。1933年，爱国将领、共产党员吉鸿昌将军率领的察哈尔抗日同盟军与日本侵略军激战5日，一举攻克多伦后，曾在山西会馆内召集万人大会，宣传抗日主张，馆内一侧有1尊吉鸿昌的全身雕塑像供人们瞻仰。自20世纪90年代初至2000年，多伦县政府多次对“山西会馆”进行修复，恢复其旧日辉煌。1995年，“山西会馆”被列为自治区重点文物保护单位。