吕梁体育馆位于吕梁市政府离石区城区凤山脚下，为比赛馆和训练馆两大建筑联合体，其中比赛馆可容纳观众4000人，能够举行篮球、乒乓球、羽毛球、排球等各种比赛，比赛馆地下层可做健身俱乐部和体育商城。二层可办会展。体育馆外有全民健身场、网球场和老年门球场。下一步是在体育馆旁修建游泳馆和体育宾馆。
2003年，政府又把吕梁老体育场改造作为十件实事之一，投资500多万重修主席台和看台，铺设了塑胶跑道和绿草茵足球场。一馆一场的建设为吕梁山区树立了体育设施建设的榜样，目前，孝义、柳林、中阳等县市都把体育设施建设作为城市基础建设的重点工程规划和建设。崭新的一馆一场也使吕梁一跃而成为山西11个市体育设施建设佼佼者。吕梁市原为吕梁地区，战争时期曾是晋绥边区政府所在地、革命圣地延安的重要屏障、红军东征时的主战场。
吕梁既是革命老区，也是贫困地区，建区三十多年一直没有一个体育馆，也没有标志性体育建筑，地区体育场则年久失修，破烂不堪。吕梁有的县甚至没有体育场，长期不举行体育运动会。然而，高高吕梁山矿产资源丰富，近两年焦煤业收入攀升，经济发展。2002年，借撤地设市之机，吕梁人艰苦奋斗，投资7000多万元，精心打造吕梁山的第一座体育馆。