明末清初,沙姓上祖沙疏川,功名为文武进士。受官方派遣来睢宁东部执行剿匪。经几年治理成绩显著,百姓安居乐业,深受官府和人民好评。沙进士奉命剿匪时所带眷属及子女就定居在今日沙庄。沙疏川有三个儿子,其中一子叫沙天禄,领导族人创建沙姓祠堂,所需资金大部分由他赞助。沙家祠堂建成后,定立每年四月八日为庙会集中活动日。以致后来每年都有很多人前来庙会烧香叩头。人员集聚,必有市场。做小买卖的,打拳卖艺跑江湖的都在庙会日设立摊点,活动十分热闹。因此,在此定居的人们逐渐增多。后来,为了扩大市场贸易,方便百姓贷币交换及生活所需,沙天禄便召集社会名流共同商定集中逢集日。在沙天禄的提议下,一致同意每十天中的三、五、八、十定为做买卖逢集日。至清宣统年间(一九0九年以后)才命名为沙家集寨。后又围绕祠堂建立一个圩墙,设有北门、西北门、东北门形成一个丁字形集市,以便于镇压土匪、流氓、捣乱集市。解放前夕,随着多种行业增多,原有贸易区域又向西扩展。集市贸易形成了一定规模。原称沙家集塞又被简称为沙家集、沙集。